DİNAMİK ANALİZ

0
195

 

DİNAMİK ANALİZ

 

Dinamik analiz çok
değişik şekillerde tanım­lanmış olmakla beraber iki yönü üzerinde ge­nel bir
görüş birliği vardır, buna göre dinamik analiz ya değişkenlerin zaman İçindeki
hare-

ketlerini ya da
değişkenlerin bir zaman süreci içinde belli denge değerlerine
ulaşıp-ulaşma-yacaklarım belirler.

Bu tanımlardan
anlaşılacağı üzere dinaimk analizde “zaman” önemli bir unsur olarak
kar­şımıza çıkar. “ZamarTın ele alınışı iki şekilde olabilir. Birincisinde
incelenen değişkenin her an değiştiği düşünülürse, zaman devamlı bir akım gibi
ele alınır. İkincisinde İse, incelenen değişkenin belli zaman dönemlerinde
değişti­ği varsayılır. Bu durumda, zaman kesikli par­çalar ve dönemler halinde
ele alınır. Örneğin belli bir sermaye ve borca devamlı faiz tahak­kuk ettirmek
devamlı bir değişmedir, öte yan­dan belli bir mevduata her yıl sonu faiz tahak­kuk
ettirmek ise dönem sonu değişmesi ola­rak İncelenmesi gereken bir olaydır. Bu
ayırımın matematiksel yönden de önemi vardır. Çünkü devamlı değişme halinde
analiz aracı olarak “entegral” ve “diferansiyel denk­lemler”
kullanılırken, dönem sonu değişmele­rinin analizinde “fark
denklemleri” kullanılır. Statik analiz sadece “denge durumunu”
belirle­mekle yetinir. Böyle bir denge durumuna na­sıl ulaşılacaktır? Bağımsız
değişken veya para­metrede meydana gelecek bir değişme bağım­lı değişkeni nasıl
ve hangi sürede etkileyecek­tir? Bu etkileşim sonunda bağımlı değişken bîr
denge değerine ulaşacak mıdır, yoksa den­ge değerinden gittikçe uzaklaşacak
mıdır? Bu tür sorulara cevap vermeye statik analiz çerçe­vesinde İmkan yoktur.
Bu konular dinamik analizin sahasına girer.

Gerçekten bağımsız
değişkenin (veya para­metrenin) değişmesi, bağımlı değişkeni çok uzun bir
sürede etkileyebilir. Bu süre sonunda bağımlı değişken denge değerine ulaşsa
bile, bağımsız değişken (veya parametre) yeniden değişebilir ve denge değeri
önemini yitirir. Öte yandan bağımsız değişkenin (veya para­metrenin) değişmesi,
bağımlı değişkenin den­ge değerinden devamlı olarak uzaklaşmasına neden
olabilir. Dolayısıyla bu durum, yani “ka­rarsız denge” halinde de
statik analiz hiçbir şey söyleyememektedir. Statik analizin bu eksikliği
“karşılaştırmalı sta­tik analiz” ve “dinamik analiz”
yöntemleriyle giderilir. Denge durumunun kayması, yani bir denge halinden diğer
bir denge haline geçiş “karşılaştırmalı statik analiz” yöntemi ile;
bo­zulan dengenin yeniden bir denge haline geçiş “karşılaştırmalı statik
analiz” yöntemi İle; bo­zulan dengenin yeniden bir denge haline kavu­şamayacağı
sorunu ise “dinamik analiz” yönte­mi ile incelenir.

Dinamik modellerde
zaman açıkça modele da­hil edilir. Değişkenler zamanın bir noktasında veya bir
zaman aralığında mevcuttur şeklinde anlaşılır. Dinamik bir modelde,
değişkenlerin fnoksiyonla ilişkiye girdiği “zaman” açıkça be­lirtilmelidir.
Örneğin (t) yılındaki tüketim, (t) yılındaki gelirin bir fonksiyonu veya (t)
yılın­daki tüketim (t-1) yılına ait gelirin bir fonksi­yonu olarak yazılabilir.

Bu son ilişki bir
zaman gecikmeli ilişkidir. Zi­ra bağımsız değişkenin arkasında zaman karşı­sında
gecikmelidir. Karşılaştırmalı statik sade­ce, sistemin bir parametresi
değiştiğinde, yeni bir denge ile ilgilenir. O, değişkenlerin zaman süresinde
hareketleri hakkında veya değişken­lerin yeni denge değerlerine (eğer varsa)
han­gi oranda yaklaştığı hakkında da bilgi verir! Genel olarak iki tür dinamik
model vardır. Bir tipde belirli zaman periodları veya zaman aralıklarındaki
miktarlar ile ilgilenilir. Örne­ğin talep edilen miktar bir yılda veya bir ayda
talep edilen miktar olarak yorumlanır. Zaman birimi kesikli olarak mütalaa
edilir ve model­ler sonlu fark denklemlerini içerirler. İkinci tipde,
değişkenler sonlu adımlar veya bir peri-oddan diğer perioda atlıyor şeklinde
değil de zaman süreci içinde sürekli bir şeklinde değişi­yor şeklinde mütalaa
edilirler. Bir değişkenin herbir değeri zamanın bir noktasında mevcut­tur. Bu
dinamik modeller diferansiyel denk­lemleri içerirler. Bazı dinamik modeller bu
iki tipin karması olabilirler. Bu durumda hem ke­sikli, hem de sürekli zaman
faktörü içcrilir. Harrod-Domar, yatırımların talep ve kapasite arttırıcı
yönlerini ele alarak makro dengenin eksikliğini dinamik modelle tamamlamıştır.
Bu modelin diğer bir üstünlüğü de Schumpe-terve Rostovv’un modellerinde olduğu
gibi öl­çülemez değişkenlerle değil, tamamı ölçülebilir değişkenlerle
çalışılmış olmasıdır.

Mustafa SEVÜKTEKİN

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here